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程式化交易

什么是程式化交易?

  程序化交易系统是指投资决策者将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,并将交易策略系统化。当市场走势符合交易策略时,系统发出多空讯号并按照设定指令进行交易,有效掌握价格变化的趋势,让投资者不论在上涨或下跌的市场行情中,都能轻松抓住日内机会和趋势波段,进而赚取更大收益。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求夸张激进利润,只求长期稳健的获利,于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期积累,年获利率可保持在相对较高的水准之上。

  统计显示,程式化交易在美国纽交所交易量中的占比已经超过50%,利用电脑和数量化的指标进行交易,是未来机构交易的主流趋势。

 

交易系统的构成

● 大概率盈利的策略设计
  需要有一个概率比较大的盈利策略,是保证交易成功的必要因素,是交易成功的基石。

 

● 风险动态管理技术
  对交易策略有一个风险阀门,世界上不存在百分之百成功的交易策略,所以需要对选定的交易策略进行必要的风险控制。

 

● 误差矫正反馈,修正策略设计
  任何策略,都有自身的缺陷,市场风格也在不断变化,好的策略系统,能够在海量数据的统计分析中,提炼出损益的因素,使策略得以修正。

 

● 快捷准确的下单速度
  由于期货的杠杆效应和T+0的交易制度,使得人的贪婪和恐惧比股票交易更为显著,在激烈的交易中,容易犯操作上的错误和动作上的迟钝,程式化交易则可以轻松准确完成任务。

 

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