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产品优势
  • 趋势决策日内高增长模型
  • 波段趋势模型
  • 稳健均衡增长模型
  • 股票与期指择时对冲模型

● 在风险可控前提下,实现超高收益率

  我们深深懂得,盈利的首要条件就是尽量减少亏损,最好不要发生亏损。资产管理的复利效应,就来源于不断的控制风险和获取盈利,我们同样懂得,电脑程序控制风险,比复杂的人为情感更可靠,更安全。所以我们的每一个产品,都在程式化设置中,把风险的各种可能都考虑到,并设置了各级别的风险提示,在整个资产变动的每个关键时刻点,我们都成竹于胸,能做到比您想象的风险控制更严格。

 

● 针对不同市场风格,设定不同风险控制模型

  市场是一个情绪化极端的世界,我们针对单边行情和震荡行情,并考虑到市场对政策和外部市场环境的敏感程度,设定具有针对性的风险控制模型,能尽量保证把风险控制在合理范围而又不错失行情。

 

● 交易产品多元化

  我们的程式化交易平台,不但能交易国内的各种期货品种(股指期货,商品期货),还能跨市场交易境外的各种期货品种,包括外汇和金融衍生品,能最大程度上保证资金的利用率。

 

● 收益预期可测

  我们可提供模型对相关标的的测试及实盘投资绩效。

 

  投资思想:运用系统模型对市场长中短趋势进行有效地判断,进行顺势而为的投资,过程中同时过滤掉反趋势的走势,仅以少量仓位持仓隔夜操作。当趋势发生转折性变化时能够自动平旧仓并建立新的趋势仓位;即便隔夜出现市场较大波动,模型的运用风险也很小;可以理解为"少仓位中期波段投资"的操盘行为。平均每年买卖交易次数合计仅十二次。

  收益:过去两年八个月累积收益215%

  资金使用率:25%

  历史最大回撤:20%

  适合投资风格:稳健型投资者、机构择时对冲运用、产业资本

 

 

策略绩效概要

 

所有交易

多头交易

空头交易

净利

2151078

1298316

876168

毛利

3538692

2055684

1493724

毛损

-1387614

-757368

-617556

调整净利

1146803.4785

452435.14462

290753.32877

调整后毛利

2844697.4015

1462259.1446

1094509.4687

调整毛损

-1697893.9231

-1009824

-803756.13991

选定的净利

1337802

689814

666600

选定的毛利

2191914

1059450

1141770

优化毛损

-854112

-369636

-475170

账户资金额度需求

345492

229338

142656

账户资金收益比

1867.838908

1698.343929

1842.5471063

初始资金收益

215.1078

129.8316

87.6168

策略最大潜在亏损

-717132

-568494

-552048

策略最大潜在亏损(%)

-21.053700438

-22.865535582

-24.681967858

平仓交易最大亏损

-345492

-229338

-142656

平仓交易最大亏损(%)

-11.496908675

-13.598150692

-10.842897032

策略最大潜在亏损收益比

2.999556567

2.2837813592

1.5871228589

盈利因子

2.5501991188

2.7142472352

2.4187668811

调整盈利因子

1.6754270469

1.4480336619

1.3617432133

优化盈利因子

2.5663074632

2.8661980976

2.4028663426

最大持有合约数量

9

9

9

已付滑价

49320

21840

27480

已付手续费

8631

3822

4809

未平仓盈利/亏损

79191

n/a

79755

年化收益利率

76.27973199

46.039797961

31.069938058

月化收益利率

6.3566443325

3.8366498301

2.5891615049

持有收益

-40578.798364

-39370.07874

-40578.798364

月平均收益

65596.147059

 

 

月平均收益标准差

187377.50896

 

 

绩效比率

 

 

 

潜在上涨比率

n/a

 

 

夏普比率

0.41945396083

 

 

Sortino 比率

0.89218981413

 

 

Fouse 指数

0.033772988677

 

 

Calmar 比率

0.012050830981

 

 

Sterling 比率

0.002945583615

 

 

净利/单笔最大亏损

979.94533279

 

 

净利/单笔最大潜在亏损

829.55515705

 

 

净利/策略最大潜在亏损

299.9556567

 

 

优化净利/单笔最大亏损

609.44922783

 

 

优化净利/单笔最大潜在亏损

515.91832012

 

 

优化净利/策略最大潜在亏损

186.54891986

 

 

调整净利/单笔最大亏损

522.43792012

 

 

调整净利/单笔最大潜在亏损

442.26045717

 

 

调整净利/策略最大潜在亏损

159.91525667

 

 

时间分析

 

 

 

交易周期

2 Yrs, 10 Mths, 2 Dys

 

 

策略运行时间

2 Yrs, 7 Mths, 7 Dys, 18 Hrs

 

 

策略运行时间(%)

91.82038835

 

 

最长空仓期

23 Dys, 23 Hrs, 45 Mins

 

 

单笔最大潜在盈利日期

2013-2-8

 

 

单笔最大潜在亏损日期

2011-10-20

 

 

策略最大潜在亏损日期

2013-4-24 13:30

 

 

平仓交易最大亏损日期

2013-4-26 9:30

 

 

 

  投资思想:运用系统模型对市场长中短趋势进行有效地判断,进行顺势而为的投资,过程中同时过滤掉反趋势的走势,仅以少量仓位持仓隔夜操作,而大部份资金则用于日内交易,日内交易部份也釆取相对稳健的策略。目标是趋势、日内交易两不误,中短线结合,收益曲线较平滑。

  收益:过去两年八个月累积收益1430%

  资金使用率:25%~100%

  历史最大回撤:11.6%

  适合投资风格:稳健型投资者,运用杠杆劣后投资人、机构投资人

  投资思想:在股票投资持仓时灵活择时对冲,借此获取超越指数的收益或尽量获取绝对收益,、低风险阿尔法套利收益等。选股可根据模型和人工完成,择时对冲由模型自主完成。

  收益:过去两年八个月累积收益150%

  资金使用率:20%

  历史最大回撤:5%

  适合投资风格:稳健型投资者,运用杠杆劣后投资人、公募基金等大型机构投资人。

 
 
 
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